ファンド評価を自動化いたします。
投資プロセス
William F.Sharpe(1990年ノーベル経済学賞)の提唱する標準投資プロセスに基づいています。

a.投資戦略
リスクを考慮した上でリターンを極大化する事をベンチマークとします。上場株式、とくに証券ブローカーのレーティングカバー銘柄を主要投資先とするため、一定の価格下落リスクはありますが、流動性リスクを極小とします。‘一か八かリスクをかけて、とにかく儲ける’方法は評価しません。

b.証券分析
あらゆる定量的手法が過去に試され、結局マーケットに負けています。このファンドでは、定性評価を定量評価するAI手法を取っています。

c.ポートフォリオ構築
銘柄の選択力はミクロ予測と呼ばれますが、これは証券分析と関連しています。

d.ポートフォリオ改定
時間の経過と共に、投資目標とポートフォリオが乖離をはじめるため、現在のポートフォリオは最適ではなくなります。魅力的ではなくなった証券をタイミングを見極め売却し、別の証券を購入します.

このファンドでは、自社開発したMRAモデルにより、b,c,dを一気通貫で評価します。

e.パフォーマンス評価
リターンだけではなく、リスクの観点からも成果を定期的に評価します。